論文

1. Nonparametric estimation of the Gerber-Shiu function for the Wiener-Poisson risk model，Yasutaka Shimizu，Scandinavian Actuarial Journal，no. 1, 56-69，2012年11月，学術論文

2. Estimation of parameters for discretely observed diffusion processes with a variety of rates for information，Yasutaka Shimizu，Annals of the Institute of Statistical Mathematics，64, no. 3, 545-575，2012年06月，学術論文

3. On a generalization from ruin to default in a Lévy insurance risk model (共著)，Runhuan Feng, Yasutaka Shimizu，2012年03月，学術論文

4. Local asymptotic mixed normality for discretely observed non-recurrent Ornstein-Uhlenbeck processes，Yasutaka Shimizu，Annals of the Institute of Statistical Mathematics，64, no. 1, 193-211 ，2012年02月，学術論文

5. Estimation of the expected discounted penalty function for Lévy insurance risks，Yasutaka Shimizu，Mathematical Methods of Statistics，20, no. 2, 125-149，2011年02月，学術論文

6. 危険理論におけるGerber-Shiu関数と統計的推測，清水泰隆，統計数理，59, no. 1, 105-124，2010年10月，解説・総説

7. Threshold selection in jump-discriminant filter for discretely observed jump processes，Yasutaka Shimizu，Statistical Methods & Applications，19, no. 3, 355-378，2010年02月，学術論文

8. Notes on drift estimation for certain non-recurrent diffusion processes from sampled data，Yasutaka Shimizu，Statistics & Probability Letters，79，2009年10月，学術論文

9. 飛躍型確率過程に対する離散観測による閾値推定法，清水泰隆，2009年08月，解説・総説

10. Functional estimation for Lévy measures of semimartingales with Poissonian jumps，Yasutaka Shimizu，Journal of Multivariate Analysis，100，2009年07月，学術論文

11. A new aspect of a risk process and its statistical inference，Yasutaka Shimizu，Insurance: Mathematics and Economics，44，2009年02月，学術論文

12. Model selection for Levy measures in diffusion processes with jumps from discrete observations,，Yasutaka Shimizu，Journal of Statistical Planning and Inference，2009年02月，学術論文

13. Consistency of penalized risk of boosting methods in binary classification，Kenichi Hayashi, Yasutaka Shimizu, Yutaka Kano，New Trends in Psychometrics，87-96，2008年12月，国際会議（proceedingsあり）

14. Some remarks on estimation of diffusion coefficients for jump-diffusions from finite samples，Yasutaka Shimizu，Bulletin of Informatics and Cybernetics，2008年12月，学術論文

15. A practical inference for discretely observed jump-diffusions from finite samples，Yasutaka Shimizu，Journal of The Japan Statistical Society，2008年12月，学術論文

16. Statistical specification of jumps under semiparametric semimartingale models，Yasutaka Shimizu，Mathematical Method of Statistics，17, no3, 209-227，2008年09月，学術論文

17. Estimation of Parameters for Diffusion Processes with Jumps from Discrete Observations (共著)，Yasutaka Shimizu, Nakahiro Yoshida，Statistical Inference for Stochastic Processes，9, no.3, 227-277，2006年08月，学術論文

18. M-estimation for Discretely Observed Ergodic Diffusion Processes with Infinitely Many Jumps，Yasutaka Shimizu，Statistical Inference for Stochastic Processes，9, no.2, 179-225，2006年07月，学術論文

19. Density Type Estimation of Levy Densities for Discretely Observed DiffusionProcesses with Jumps，Yasutaka Shimizu，Journal of Japan Statistical Society，36, no.1, 37-62，2006年06月，学術論文