基本情報

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深澤 正彰

FUKASAWA Masaaki


キーワード

確率解析, 数理ファイナンス, 数理統計学

URL

http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~fukasawa/

所属組織 【 表示 / 非表示

  • 2007年12月16日 ~ 2010年12月15日,金融・保険教育研究センター,特任助教(常勤),専任

  • 2011年06月01日 ~ 2016年03月31日,理学研究科 数学専攻,准教授,専任

  • 2016年04月01日 ~ 継続中,基礎工学研究科 システム創成専攻,教授,専任

学歴 【 表示 / 非表示

東京大学 数理科学研究科  中退 博士(数理科学) 2009年12月
 

論文 【 表示 / 非表示

  • Asymptotically efficient estimators for self-similar stationary Gaussian noises under high frequency observations,Masaaki Fukasawa, Tetsuya Takabatake,Bernoulli,25(3) 1870-1900,2019年06月,学術論文

  • Short-Term At-the-Money Asymptotics under Stochastic Volatility Models,Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Jim Gatheral, Mathieu Rosenbaum,SIAM Journal of Financial Mathematics,10(2) 491-511,2019年04月,学術論文

  • Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations,Alexandre Brouste, Masaaki Fukasawa,The Annals of Statistics,46(5) 2045-2061,2018年10月,学術論文

  • Equilibrium returns with transaction costs,Bruno Bouchard, Masaaki Fukasawa, Martin Herdegen, Johannes Muhle-Karbe,Finance and Stochastics,22(3) 569-601,2018年07月,学術論文

  • The microstructual foundations of leverage effect and rough volatility,Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum,Finance and Stochastics,22(2) 241-280,2018年04月,学術論文

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受賞 【 表示 / 非表示

  • 2010年度日本数学会賞建部賢弘賞,深澤正彰,日本数学会,2010年09月

 

講演会・展示会 【 表示 / 非表示

  • 平成29年度(第39回)基礎工学部公開講座「未来を拓く先端科学技術」,金融工学入門,2017年08月