基本情報

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関根 順

SEKINE Jun


キーワード

数理ファイナンス

URL

http://www.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/~sekine/

所属組織 【 表示 / 非表示

  • 1999年01月01日 ~ 2003年03月31日,基礎工学研究科 システム創成専攻,講師,専任

  • 2003年04月01日 ~ 2005年03月31日,基礎工学研究科 システム創成専攻,助教授,専任

  • 2008年06月01日 ~ 2010年05月31日,金融・保険教育研究センター,特任教授,専任

  • 2010年06月01日 ~ 継続中,基礎工学研究科 システム創成専攻,教授,専任

  • 2010年06月01日 ~ 継続中,数理・データ科学教育研究センター,教授,兼任

学歴 【 表示 / 非表示

東京大学 教養学部 基礎科学科 卒業 1988年03月
東京大学 理学系研究科 相関理化学専攻 修了 1990年03月
東京大学 理学系研究科 相関理化学専攻 修了 1994年03月

所属学会 【 表示 / 非表示

  • 日本数学会

  • 日本応用数理学会

 

論文 【 表示 / 非表示

  • Risk-sensitive asset management in a Wishart-autoregressive factor model with jumps,Hiroaki Hata and Jun Sekine,Asia-Pacific Financial Markets,Published online,2017年09月,学術論文

  • Order estimates for the exact Lugannani-Rice expansion,Takashi Kato, Jun Sekine, Kenichi Yoshikawa,Japan Journal on Industrial and Applied Mathematics,33(1) 25-62,2016年04月,学術論文

  • 伊藤確率解析学と数理ファイナンス,関根 順,数学セミナー,2015.9,2015年09月,解説・総説

  • Risk-sensitive asset management under a Wishart autoregressive factor model,Hiroaki Hata, Jun Sekine,Journal of Mathematical Finance,3(1A) 222-229,2013年11月,学術論文

  • On dynamic portfolio insurance techniques,Jun Sekine,Real Option, Ambiguity, Risk and Insurance, IOS Press, Ebooks Series: Studies in Probability, Optimization, and Statistics ,5 232-254,2013年07月,学術論文

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著書 【 表示 / 非表示

  • 専門著書,応用数理ハンドブック,関根 順,朝倉書店,ISBN,978-4-254-11141-5,2013年11月

  • 専門著書,数学ハンドブック[応用編],関根 順,朝倉書店,ISBN,978-4-254-11130-9,2011年07月

  • 専門著書,数理ファイナンス,関根 順,培風館,ISBN,978-4-563-01087-4,2007年06月

 

会議運営 【 表示 / 非表示

  • 国際会議,Osaka-UCL Workshop on Stochastics, Numerics and Risk,運営実行委員長, Chair of Organizing Committee,2017年03月

  • その他,OLIS‐大阪大学 保険フォーラム,実行委員長,2016年05月

  • 国際会議,The 4th Asia Quantitative Finance Conference,運営・実行委員,2016年02月

  • 国際会議,Internatinal Workshop on Mathematical Finance and Related Issues,実行委員長,2015年03月

  • その他,金融リスクの計測・管理・制御と資本市場に纏わる諸問題,実行委員長,2014年03月

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学外運営 【 表示 / 非表示

  • その他,Quantitative Finance (Taylor & Francis),Associate Editor,2017年05月 ~ 継続中

  • その他,Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics (Springer Journal),Area Editor,2014年01月 ~ 継続中

  • 学会,日本数学会,社会連携協議会委員,2012年01月 ~ 継続中

  • その他,Finance and Stochastics (Springer Journal),Associate Editor ,2008年01月 ~ 継続中

  • その他,Asia-Pacific Financial Markets (Springer Journal),Associate Editor,2006年01月 ~ 継続中